その理由としてSprite画像を使っているらしい。
でもSprite画像って作ったことないなぁということで作ってみました。
今回は、NGUIのサンプルをもとに自分でSprite画像を用意して表示しています。
まずは、プロジェクトを新規作成。
パッケージでNGUIを選択します↓

メニュー > NGUI > Create a New UI
UI Toolウィンドウが開くので
Layer : Default
Camera : Simple 2D
として、[Create your UI]ボタンを押して、NGUIの土台を作ります↓

空のゲームオブジェクト(「nullPointer」という名前にしました)を作って、「Panel」の下に置きます。
それから、
メニュー > Component > NGUI > UI > Sprite(Basic)
を選択して、Sprite用のコンポーネントを追加します↓

Inspectorウィンドウを見るとUI Spriteのパラメーターとして「Atlas」があります↓

これにAtlasを用意して適用すればいけそうです。
Atlasを作ります。
Spriteと同様に、空のゲームオブジェクト(「MyAtlas」という名前にしました)を用意します。
メニュー > Component > NGUI > UI > Atlas
を選択して、Atlas用のコンポーネントを追加します↓

Inspectorウィンドウを見ると、今度はMaterialが必要そうです。
Materialを用意します。
Projectウィンドウで右クリック > Create > Material
と選択して、Materialを作成します(「MySprite」という名前にしました)。
Inspectorウィンドウを見ると、ここにSprite用の画像を設定すればよさそうです↓

Sprite用画像はこんな感じにしました↓
サイズは256x256です。
※テクスチャサイズは2のべき乗

アルファチャンネルもあります。

ファイル形式はtarga(32 bits/pixel)です。
ファイル名は「mysprite.tga」にしました。
Unityにインポートしたら、Inspectorウィンドウで
Wrap Mode : Clamp
Filter Mode : Trilinear
として、[Apply]を押して適用します。

これで画像の用意ができました。
これまでの手順をさかのぼりながら、不足していたところを埋めていきます。
Projectウィンドウで「MySprite」を選択します。
テクスチャに「mysprite.tga」をドラッグして適用します。
Shaderは、
Unlit > Transparent Colored
にします↓

これでMaterialの準備ができました。
次にAtlasを準備します。
Hierarchyウィンドウで「MyAtlas」を選択します。
Materialのパラメーターに、先ほどの「MySprite」をドラッグして適用します↓

すると、↑のようにパラメーターが増えます。
Add/Deleteの欄に[New Sprite]ボタンがあります。
これを押して、Sprite用画像から4つのマークを切り取ります。
[New Sprite]ボタンを押します。
まずは四角マークを切り取りたいので、
Edit Name : square
Dimensions : Left(0), Top(0), Width(128), Height(128)
Border : Left(0), Top(0), Right(0), Bottom(0)
とします。
ちゃんと切り取られているか確認したいので、
Show : Atlas
とします↓

同じ手順で、「丸(circle)」「三角(triangle)」「星(star)」を用意します↓

NGUIのサンプルにならって、MyAtlasをProjectウィンドウにドラッグしてプレファブ化しておきます↓

これでAtlasの準備ができました。
もう少しです(自分に言い聞かせている)。
Hierarchウィンドウの「nullPointer」ゲームオブジェクトを選択します。
InspectorウィンドウのAtlasパラメーターに先ほどの「MyAtlas」プレファブをドラッグして適用します。
すると、パラメーターが増えるので、
Sprite : square, circle, triangle, star
を切替えることで表示したいマークを選択できます↓

これで1枚のSprite画像から複数のマークを表示できるようになりました。
手順としてまとめると長かったですが、慣れれば数分で用意できます。
この方法は次のアプリアップデートで使っています。
今後もこうやって少しずつノウハウを貯めていって、アプリに反映させていきたいです。